Сравнение ICSH с USD=X
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.77%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ICSH и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.43% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ICSH
USD=X
Сравнение ICSH c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 288.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и USD=X
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и USD=X
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.00% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.00% | +1.06% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH has higher volatility (0.15%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор