PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. XLF is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XLF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.57% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XLF and ARKK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between XLF and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и ARKK

Секторы
XLF
ARKK

Финансовые услуги

98.0%
15.4%

Технологии

1.8%
26.4%

Промышленность

0.2%
6.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
ARKK
15.4%

Технологии

XLF
1.8%
ARKK
26.4%

Промышленность

XLF
0.2%
ARKK
6.3%

Сырьевые материалы

XLF

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

ARKK

-

Энергетика

XLF

-

ARKK

-

Здравоохранение

XLF

-

ARKK
27.4%

Недвижимость

XLF

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

XLF

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XLF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.06

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.70

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.53

-0.45

XLF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и ARKK

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-80.97%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-31.35%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-39.56%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-77.23%

+51.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-80.97%

+38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-51.01%

+46.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-30.16%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

14.39%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и ARKK

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

11.81%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

26.30%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

36.28%

-21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

46.40%

-27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

40.34%

-18.17%

Сравнение комиссий XLF и ARKK

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и ARKK

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and ARKK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 13.33% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for ARKK.

XLF is categorized as Financials Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор