PortfoliosLab logo
Сравнение XLP с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
462.41%
551.92%
XLP
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.76

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

XLP:

1.15

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

XLP:

1.14

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.20

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

XLP:

3.24

XLU:

5.26

Индекс Язвы

XLP:

3.11%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

XLP:

13.21%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

XLP:

-2.79%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.41% соответственно.


XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.31%

10 лет

8.13%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLP и XLU

И XLP, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLP: 0.76
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLP: 1.15
XLU: 1.72
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLP: 1.14
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLP: 1.20
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLP: 3.24
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.24
XLP
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLU

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLU

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.79%
-4.24%
XLP
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLU

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 7.74%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.74%
8.75%
XLP
XLU