PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.20%/yr vs 9.15%/yr for XLU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.15% соответственно.

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XLP and XLU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.53

The correlation between XLP and XLU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и XLU

Секторы
XLP
XLU

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLP

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

XLU

-

Энергетика

XLP

-

XLU

-

Финансовые услуги

XLP

-

XLU

-

Здравоохранение

XLP

-

XLU

-

Промышленность

XLP

-

XLU

-

Недвижимость

XLP

-

XLU

-

Технологии

XLP

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XLP

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMTXLP с IYK
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD

Доходность на риск

XLP vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.63

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.94

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.00

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

2.24

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLU

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-51.98%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.18%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-17.26%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.26%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-36.07%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.78%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.22%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.09%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLU

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.97%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.53%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.57%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

17.32%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.26%

-4.53%

Сравнение комиссий XLP и XLU

И XLP, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLU

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLP and XLU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.41%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.15% vs 7.20% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.15% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.65% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while XLU is Utilities Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор