Сравнение XLP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLP и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или XLU.
Основные характеристики
| XLP | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 11.28 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 15.73% |
| Макс. просадка | -35.89% | -52.27% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLP и XLU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и XLU
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 34.00%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.57% соответственно.
XLP
17.89%
3.87%
8.99%
20.59%
8.89%
8.34%
XLU
34.00%
3.78%
15.74%
34.83%
9.21%
9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и XLU
И XLP, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и XLU
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XLU в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.53% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.67% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и XLU
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и XLU
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 3.04%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.