PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 10.02%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VEA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции XLE немного отстают с 10.02%.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VEA and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.60

The correlation between VEA and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и XLE

Секторы
VEA
XLE

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
XLE

-

Промышленность

VEA
19.2%
XLE

-

Технологии

VEA
13.8%
XLE

-

Здравоохранение

VEA
8.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
XLE

-

Энергетика

VEA
5.4%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
XLE

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
XLE

-

Недвижимость

VEA
2.7%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VEA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.81

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.70

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.59

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEA и XLE

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-71.26%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.05%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-20.14%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-26.04%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-66.81%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.76%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-17.98%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.20%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и XLE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.07%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

16.58%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

20.48%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

26.03%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

29.58%

-12.18%

Сравнение комиссий VEA и XLE

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и XLE

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VEA and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.14% vs 10.02% for XLE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.14% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.56% for XLE.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор