PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SPYV is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.39% соответственно.

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between SPYV and ARKK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.53

The correlation between SPYV and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и ARKK

Секторы
SPYV
ARKK

Технологии

21.5%
26.4%

Финансовые услуги

14.5%
15.4%

Здравоохранение

11.6%
27.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.7%

Промышленность

10.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Энергетика

7.1%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
10.9%

Технологии

SPYV
21.5%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
ARKK
15.4%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
ARKK
27.4%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
ARKK
13.7%

Промышленность

SPYV
10.8%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
ARKK

-

Энергетика

SPYV
7.1%
ARKK

-

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
ARKK

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
ARKK

-

Недвижимость

SPYV
3.3%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
ARKK
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SPYV vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.67

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.13

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.77

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

1.71

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.67

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYV и ARKK

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-80.97%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-31.35%

+25.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-39.56%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-77.23%

+59.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-80.97%

+44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-50.87%

+49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-30.14%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

14.18%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и ARKK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

11.34%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

25.96%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

36.15%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

46.38%

-31.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

40.34%

-23.39%

Сравнение комиссий SPYV и ARKK

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и ARKK

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and ARKK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 11.83% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for ARKK.

SPYV is categorized as S&P 500, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.75% for ARKK.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор