PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.65% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XLP и XLE

И XLP, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.42

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.84

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.96

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

5.16

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.42

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLP и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLE

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLE

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-71.26%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.79%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-26.04%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-66.81%

+42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-2.08%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-18.05%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.14%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLE

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.05%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

13.94%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

24.93%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

26.06%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

29.48%

-14.79%