PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с QUAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 14.19%/yr for QUAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.19% соответственно.

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SPYV and QUAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.85

The correlation between SPYV and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и QUAL

Секторы
SPYV
QUAL

Технологии

21.5%
36.5%

Финансовые услуги

14.5%
11.5%

Здравоохранение

11.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.3%

Промышленность

10.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.9%

Энергетика

7.1%
4.0%

Коммунальные услуги

4.3%
1.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.1%

Технологии

SPYV
21.5%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
QUAL
11.5%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
QUAL
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
QUAL
9.3%

Промышленность

SPYV
10.8%
QUAL
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
QUAL
4.9%

Энергетика

SPYV
7.1%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
QUAL
1.7%

Недвижимость

SPYV
3.3%
QUAL
1.8%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
QUAL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SPYV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.65

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.34

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.19

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.96

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPYV и QUAL

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-34.06%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.03%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.00%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-28.23%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-34.06%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.10%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и QUAL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.12%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.28%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.01%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.35%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.11%

-1.16%

Сравнение комиссий SPYV и QUAL

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и QUAL

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QUAL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and QUAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.12%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.19% vs 11.83% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.19% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.88% for QUAL.

SPYV is categorized as S&P 500, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.15% for QUAL.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор