Сравнение AGG с USD=X
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, AGG returned 1.52%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AGG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AGG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AGG
USD=X
Сравнение AGG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGG и USD=X
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | 0.00% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | 0.00% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | 0.00% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и USD=X
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.00% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.00% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 0.00% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 0.00% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Часто задаваемые вопросы
AGG has higher volatility (1.29%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AGG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор