Сравнение XLV с USD=X
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XLV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.65%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XLV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.98% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XLV
USD=X
Сравнение XLV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLV и USD=X
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | 0.00% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | 0.00% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | 0.00% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | 0.00% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | 0.00% | -28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | 0.00% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 0.00% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и USD=X
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 0.00% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 0.00% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 0.00% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 0.00% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Часто задаваемые вопросы
XLV has higher volatility (5.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XLV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор