Сравнение USD=X с TLT
USD=X (USD Cash) is a currency, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -1.85%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам USD=X и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TLT — Ранг доходности на риск
USD=X
TLT
Сравнение USD=X c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TLT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -48.35% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.58% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -19.18% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -43.70% | +43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -48.35% | +48.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.92% | +40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.83% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.08% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TLT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.65% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.51% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.60% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.85% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.91% | -14.91% |
Часто задаваемые вопросы
TLT has higher volatility (2.65%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TLT's -48.35%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор