Сравнение XLE с USD=X
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XLE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XLE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XLE
USD=X
Сравнение XLE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLE и USD=X
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | 0.00% | -71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | 0.00% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | 0.00% | -20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | 0.00% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | 0.00% | -66.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | 0.00% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | 0.00% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.00% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и USD=X
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.00% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 0.00% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 0.00% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 0.00% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 0.00% | +29.58% |
Часто задаваемые вопросы
XLE has higher volatility (7.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XLE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор