PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 10.02%/yr for XLE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.02% соответственно.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between QUAL and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.46

The correlation between QUAL and XLE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и XLE

Секторы
QUAL
XLE

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

QUAL
36.5%
XLE

-

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
XLE

-

Здравоохранение

QUAL
9.0%
XLE

-

Промышленность

QUAL
8.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
XLE

-

Энергетика

QUAL
4.0%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
XLE

-

Недвижимость

QUAL
1.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QUAL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.18

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.81

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.70

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

10.59

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.31

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QUAL и XLE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-71.26%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.05%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.14%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-26.04%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-66.81%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.76%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-17.98%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.20%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и XLE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.07%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

16.58%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

20.48%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

26.03%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

29.58%

-11.47%

Сравнение комиссий QUAL и XLE

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и XLE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.19% vs 10.02% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.19% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор