PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. XLE is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.02%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XLE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.02% против 15.39% соответственно.

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between XLE and ARKK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.25

The correlation between XLE and ARKK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и ARKK

Секторы
XLE
ARKK

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
ARKK

-

Сырьевые материалы

XLE

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

ARKK

-

Финансовые услуги

XLE

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

XLE

-

ARKK
27.4%

Промышленность

XLE

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

XLE

-

ARKK

-

Технологии

XLE

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

XLE

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XLE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.67

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.13

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.77

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

1.71

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.67

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLE и ARKK

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-80.97%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-31.35%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-39.56%

+19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-77.23%

+51.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-80.97%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-50.87%

+44.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-30.14%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

14.18%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и ARKK

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.07%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.34%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

25.96%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

36.15%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

46.38%

-20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

40.34%

-10.76%

Сравнение комиссий XLE и ARKK

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и ARKK

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and ARKK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to XLE (7.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 10.02% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XLE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for ARKK.

XLE is categorized as Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.75% for ARKK.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор