PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 13.33%/yr for XLF. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности TLT и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -1.75% против 13.33% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between TLT and XLF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.29

The correlation between TLT and XLF shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

TLT vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.42

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.67

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

1.08

-0.16

TLT vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и XLF

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-82.69%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-14.79%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-15.54%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-25.81%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-42.86%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-4.94%

-35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-20.01%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.76%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и XLF

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.23%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

11.26%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

14.69%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

18.66%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

22.17%

-7.26%

Сравнение комиссий TLT и XLF

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и XLF

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

TLT and XLF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.23%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs -1.75% for TLT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.49% for XLF.

TLT is categorized as Government Bonds, while XLF is Financials Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор