PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ANGL is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.13%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 6.13% против 15.39% соответственно.

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.79%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.13%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.27%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ANGL and ARKK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.50

The correlation between ANGL and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANGL и ARKK

Секторы
ANGL
ARKK

Финансовые услуги

100.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

ANGL

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

ANGL

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

ARKK

-

Энергетика

ANGL

-

ARKK

-

Здравоохранение

ANGL

-

ARKK
27.4%

Промышленность

ANGL

-

ARKK
6.3%

Недвижимость

ANGL

-

ARKK

-

Технологии

ANGL

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

ANGL

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ANGL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.67

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.13

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.77

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

1.71

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.67

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ANGL и ARKK

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-80.97%

+51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-31.35%

+27.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-39.56%

+34.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-77.23%

+57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-80.97%

+51.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-50.87%

+50.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-30.14%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

14.18%

-13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и ARKK

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.35%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

11.34%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

25.96%

-22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

36.15%

-31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

46.38%

-38.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

40.34%

-31.06%

Сравнение комиссий ANGL и ARKK

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и ARKK

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.39%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and ARKK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to ANGL (1.35%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 6.13% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ANGL has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.00% for ARKK.

ANGL is categorized as High Yield Bonds, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.75% for ARKK.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор