PortfoliosLab logo
Сравнение XLU с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLU и XLP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.92%
462.41%
XLU
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

1.24

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

XLU:

1.72

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

XLU:

1.23

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLU:

2.05

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

XLU:

5.26

XLP:

3.24

Индекс Язвы

XLU:

4.09%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

XLU:

17.31%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

XLU:

-4.24%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.09% соответственно.


XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.22%

10 лет

9.28%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.42%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLU и XLP

И XLU, и XLP имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.24
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.72
XLP: 1.15
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLU: 1.23
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.05
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.26
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.76
XLU
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLP

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-2.79%
XLU
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLP

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
7.74%
XLU
XLP