PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLU и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.10% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLFXLP с WMT

Сравнение комиссий XLU и XLP

XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLU vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.17

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.34

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.26

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

0.62

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.17

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLU и XLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLP

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-35.90%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-16.30%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-24.51%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-8.99%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.06%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLP

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.86%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.36%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.83%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.14%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.69%

+4.52%