Сравнение TLT с ARKK
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. TLT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности TLT и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -1.85% против 15.39% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
ARKK
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам TLT и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.35% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between TLT and ARKK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between TLT and ARKK shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. ARKK — Ранг доходности на риск
TLT
ARKK
Сравнение TLT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.77 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.71 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и ARKK
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -80.97% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -31.35% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -39.56% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -77.23% | +33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -80.97% | +32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -50.87% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -30.14% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 14.18% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и ARKK
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 11.34% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 25.96% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 36.15% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 46.38% | -30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 40.34% | -25.43% |
Сравнение комиссий TLT и ARKK
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и ARKK
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.63% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and ARKK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.34%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs ARKK's -80.97%.
On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
TLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for ARKK.
TLT is categorized as Government Bonds, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор