T1(13) GLD(48)

График показывает рост $10,000 инвестированных в T1(13) GLD(48) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении T1(13) GLD(48) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

T1(13) GLD(48) has an annualized alpha of 15.06%, beta of 0.67, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.22%) than losses (51.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 15.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия T1(13) GLD(48) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

T1(13) GLD(48) имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа T1(13) GLD(48) на 13 июн. 2026 г. составляет 1.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность T1(13) GLD(48) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T1(13) GLD(48) показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка T1(13) GLD(48) составляет 9.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.