PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и V

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%1.10%

Correlation

The correlation between GLDM and V is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Visa Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GLDM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.56

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.68

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.73

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.57

+4.44

GLDM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и V

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-51.90%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-17.18%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-20.38%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-28.60%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-12.96%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.26%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

10.73%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и V

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.57%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

17.57%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.35%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.82%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

24.45%

-7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и V

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and V have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs V's -51.90%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор