Сравнение ORCL с V
ORCL (Oracle Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.30% против 15.64% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ORCL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ORCL and V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between ORCL and V shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.56
V:
$15.24
ORCL:
38.09
V:
20.98
ORCL:
8.54
V:
1.29
ORCL:
9.64
V:
10.84
ORCL:
$64.08B
V:
$43.03B
ORCL:
$58.10B
V:
$16.94B
ORCL:
$17.85B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. V — Ранг доходности на риск
ORCL
V
Сравнение ORCL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.64 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.18 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.58 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и V
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -51.90% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -20.38% | -37.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -20.38% | -37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -28.60% | -29.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -36.36% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -13.69% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -8.26% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 11.03% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и V
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 5.74% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 17.50% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 22.32% | +43.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 22.80% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 24.47% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и V
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs V's -51.90%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор