PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%1.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between V and GLDM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

V vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.90

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.26

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.00

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.87

-4.44

V vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и GLDM

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-24.35%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-24.35%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-24.35%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.35%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-21.96%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.27%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.44%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности V и GLDM

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.73%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

23.93%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.15%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

18.13%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

16.98%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и GLDM

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and GLDM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор