PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%9.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between BRK-B and GLDM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

BRK-B vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.15

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.54

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.53

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

3.85

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.15

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.99

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и GLDM

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-21.63%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-20.00%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.00%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.92%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-19.80%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-6.24%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

7.96%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и GLDM

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.65%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

23.31%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

26.65%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.98%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.89%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и GLDM

Ни BRK-B, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and GLDM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GLDM's -21.63%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор