Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | Industrials | 4.59% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 2.86% |
CLS.TO Celestica Inc. | Technology | 6.23% |
COMP Compass, Inc. | Technology | 0.16% |
COR Cencora Inc. | Healthcare | 10.32% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | Healthcare | 0.15% |
EMA Emera Inc | Utilities | 14.45% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | Utilities | 0.56% |
GFI Gold Fields Limited | Basic Materials | 6.05% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Consumer Defensive | 0.11% |
LEU Centrus Energy Corp. | Energy | 5.52% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | Basic Materials | 3.95% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 7.52% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 3.55% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 3.79% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | Industrials | 3.61% |
STX Seagate Technology plc | Technology | 12.69% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | Consumer Cyclical | 1.62% |
VRNA Verona Pharma plc | Healthcare | 9.43% |
WELL Welltower Inc. | Real Estate | 2.84% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2025 г., начальной даты EMA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель a | 0.91% | -0.05% | 3.42% | 0.81% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EMA Emera Inc | 0.82% | 2.33% | 8.23% | 12.33% | — | — | — | — |
STX Seagate Technology plc | 1.47% | 20.27% | 56.18% | 69.29% | 408.53% | 91.95% | 44.92% | 34.94% |
COR Cencora Inc. | 2.25% | -12.56% | -3.67% | 5.61% | 17.04% | 27.13% | 24.80% | 17.49% |
VRNA Verona Pharma plc | — | — | — | — | — | — | — | — |
ORCL Oracle Corporation | 0.79% | -1.76% | -24.70% | -49.09% | 1.37% | 17.34% | 16.90% | 15.27% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 12.25% | -2.56% | 14.90% | 248.71% | 183.54% | 101.34% | 38.71% |
GFI Gold Fields Limited | -1.14% | -4.38% | 12.15% | 15.87% | 117.71% | 57.39% | 40.94% | 32.77% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.03% | -7.16% | -24.53% | -47.52% | 190.76% | 77.30% | 50.12% | 44.87% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.47% | -19.25% | -23.78% | -48.83% | 45.35% | 26.10% | 9.09% | 20.98% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 0.00% | -5.34% | -3.37% | 24.04% | 170.15% | 94.36% | 62.11% | 38.61% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении a закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.76% | 1.20% | -8.95% | 3.21% | 3.42% | ||||||||
| 2025 | 2.15% | 17.93% | 7.52% | 3.30% | 17.72% | 5.09% | -2.10% | -2.75% | 57.62% |
Метрики бенчмарка
a: годовая альфа составляет 53.99%, бета — 1.26, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 29.05.2025.
- Портфель участвовал в 468.19% роста S&P 500 Index и в 162.94% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 53.99%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 468.19%
- Участие в снижении
- 162.94%
Комиссия
Комиссия a составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Inc | — | — | — | — | — | — |
STX Seagate Technology plc | 99 | 6.32 | 4.87 | 1.66 | 18.67 | 51.89 |
COR Cencora Inc. | 60 | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 1.04 | 3.20 |
VRNA Verona Pharma plc | — | — | — | — | — | — |
ORCL Oracle Corporation | 41 | 0.02 | 0.55 | 1.06 | 0.07 | 0.14 |
CLS.TO Celestica Inc. | 95 | 3.51 | 3.23 | 1.44 | 9.13 | 23.86 |
GFI Gold Fields Limited | 85 | 1.94 | 2.28 | 1.31 | 3.39 | 10.64 |
LEU Centrus Energy Corp. | 84 | 2.05 | 2.53 | 1.31 | 2.97 | 6.17 |
AVAV AeroVironment, Inc. | 61 | 0.65 | 1.35 | 1.17 | 0.90 | 2.10 |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 93 | 2.81 | 2.80 | 1.40 | 6.36 | 18.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.00% | 1.09% | 1.21% | 1.49% | 1.41% | 1.78% | 1.82% | 1.66% | 1.44% | 1.54% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EMA Emera Inc | 3.01% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.68% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
COR Cencora Inc. | 0.71% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
VRNA Verona Pharma plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.37% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 3.87% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 4.48% | 3.37% | 2.69% | 3.28% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
a показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка a составляет 11.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.26% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.69% | 30 окт. 2025 г. | 17 | 21 нояб. 2025 г. | 30 | 6 янв. 2026 г. | 47 |
| -5.13% | 17 окт. 2025 г. | 4 | 22 окт. 2025 г. | 5 | 29 окт. 2025 г. | 9 |
| -4.67% | 13 авг. 2025 г. | 5 | 19 авг. 2025 г. | 7 | 28 авг. 2025 г. | 12 |
| -2.99% | 7 янв. 2026 г. | 2 | 8 янв. 2026 г. | 2 | 12 янв. 2026 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 12.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VRNA | URBN | WELL | PM | COR | EMA | COMP | CELH | CORT | ENLT | LUG.TO | GFI | AVAV | HIMS | STX | PSIX | ORCL | PLTR | LEU | CLS.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.32 | 0.06 | -0.08 | 0.09 | -0.12 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.59 |
| VRNA | 0.06 | 1.00 | -0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | -0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| URBN | 0.32 | -0.01 | 1.00 | 0.03 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| WELL | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 1.00 | 0.22 | 0.41 | 0.23 | 0.05 | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| PM | -0.08 | 0.02 | -0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.10 | 0.12 | -0.11 | -0.06 | -0.08 | 0.01 | -0.13 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | 0.01 |
| COR | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.27 | 1.00 | 0.12 | -0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.03 | 0.07 | 0.12 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.15 | 0.04 | -0.10 | 0.10 | 0.14 |
| EMA | -0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | -0.18 | 0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.13 | 0.17 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.22 | -0.11 | -0.09 | -0.19 | -0.00 |
| COMP | 0.34 | 0.03 | 0.20 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| CELH | 0.25 | 0.15 | 0.06 | -0.06 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| CORT | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | 0.16 | -0.07 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| ENLT | 0.41 | -0.04 | 0.15 | 0.04 | -0.14 | -0.03 | -0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.31 |
| LUG.TO | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.64 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.46 |
| GFI | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | -0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.64 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.53 |
| AVAV | 0.34 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | -0.11 | -0.04 | -0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.30 | 0.45 |
| HIMS | 0.39 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | -0.06 | 0.07 | -0.06 | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.37 |
| STX | 0.43 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | -0.08 | 0.05 | -0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 |
| PSIX | 0.43 | -0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.55 |
| ORCL | 0.38 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.51 |
| PLTR | 0.51 | -0.02 | 0.05 | 0.01 | -0.14 | 0.04 | -0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.43 | 0.37 | 0.18 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.38 | 0.52 |
| LEU | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | 1.00 | 0.35 | 0.66 |
| CLS.TO | 0.44 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.06 | 0.10 | -0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.59 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | -0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.45 | 0.37 | 0.68 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.68 | 1.00 |