PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 31.55%/yr for LUG.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFI торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции GFI уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 27.45% против 31.55% соответственно.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%-4.62%34.40%74.11%1.61%-7.62%

Correlation

The correlation between GFI and LUG.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.31

Over the past year, GFI and LUG.TO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.65B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

GFI:

$5.39

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

GFI:

6.78

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

GFI:

0.11

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

GFI:

2.34

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

GFI:

3.87

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

GFI vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFILUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.27

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.73

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.38

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

1.03

+2.03

GFI vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и LUG.TO

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFILUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-95.13%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-39.12%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-39.12%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-43.37%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-46.50%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-36.18%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-71.98%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

14.44%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и LUG.TO

Gold Fields Limited (GFI) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеют волатильность 17.70% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFILUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

17.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

41.95%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

56.02%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

46.84%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

43.77%

+11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и LUG.TO

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
567.38M
(GFI) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
56.7%
74.2%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and LUG.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор