PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 28.56%/yr for GFI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 32.69% против 28.56% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

GFI

1 день
1.96%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-12.13%
6 месяцев
-12.30%
1 год
53.94%
3 года*
41.32%
5 лет*
35.93%
10 лет*
28.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
GFI
Gold Fields Limited		-12.13%224.88%1.67%41.45%3.56%23.27%39.63%81.66%-9.75%35.46%

Correlation

The correlation between LUG.TO and GFI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.30

Over the past year, LUG.TO and GFI have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

GFI:

$32.65B

EPS

LUG.TO:

$3.77

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

LUG.TO vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.91

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.46

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.28

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.35

-2.12

LUG.TO vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и GFI

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки GFI в -84.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-84.25%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-42.41%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-42.41%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-53.92%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-62.96%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-37.15%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-40.22%

-27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

16.12%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и GFI

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 17.86% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

17.89%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

46.33%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

59.83%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

52.85%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

55.28%

-11.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и GFI

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
567.38M
5.29B
(LUG.TO) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
56.7%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and GFI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор