Сравнение AVAV с COMP
AVAV (AeroVironment, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -18.73%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -46.55% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between AVAV and COMP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between AVAV and COMP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
COMP:
$7.07B
AVAV:
-$4.63
COMP:
$0.02
AVAV:
6.94
COMP:
0.66
AVAV:
1.95
COMP:
2.51
AVAV:
$1.19B
COMP:
$8.31B
AVAV:
$104.63M
COMP:
$893.40M
AVAV:
-$242.06M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. COMP — Ранг доходности на риск
AVAV
COMP
Сравнение AVAV c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.67 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и COMP
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -91.29% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -50.81% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -57.24% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -89.25% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -59.58% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -68.19% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 24.31% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и COMP
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 21.57% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 51.73% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 64.03% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 80.00% | -23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 79.10% | -27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и COMP
Ни AVAV, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and COMP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to COMP (21.57%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор