Сравнение COMP с STX
COMP (Compass, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — COMP in Software - Application, STX in Computer Hardware. Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 62.01%/yr for STX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам COMP и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 50.52% |
Correlation
The correlation between COMP and STX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between COMP and STX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
STX:
$212.28B
COMP:
$0.02
STX:
$10.58
COMP:
386.04
STX:
87.99
COMP:
0.66
STX:
19.01
COMP:
2.51
STX:
193.86
COMP:
$8.31B
STX:
$11.01B
COMP:
$893.40M
STX:
$4.57B
COMP:
-$177.70M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. STX — Ранг доходности на риск
COMP
STX
Сравнение COMP c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.81 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 31.15 | -30.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 90.13 | -88.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и STX
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -88.74% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -21.00% | -29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -40.00% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -56.99% | -32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -1.03% | -58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -26.44% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 7.24% | +17.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и STX
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 19.61% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 50.59% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 64.18% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 44.86% | +35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 42.27% | +36.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и STX
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и STX
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and STX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор