Сравнение EMA с GFI
EMA (Emera Inc) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, EMA returned 22.07% vs 50.40% for GFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMA и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%.
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам EMA и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 99.11% |
Correlation
The correlation between EMA and GFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.99B
GFI:
$32.65B
EMA:
CA$3.55
GFI:
$5.39
EMA:
20.68
GFI:
6.78
EMA:
0.66
GFI:
0.11
EMA:
2.58
GFI:
2.34
EMA:
2.44
GFI:
3.87
EMA:
CA$8.59B
GFI:
$13.98B
EMA:
CA$2.83B
GFI:
$7.34B
EMA:
CA$2.56B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. GFI — Ранг доходности на риск
EMA
GFI
Сравнение EMA c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.15 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.06 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и GFI
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -88.05% | +82.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -43.90% | +37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -38.93% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -44.25% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 16.51% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и GFI
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 17.70% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 46.40% | -36.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 59.94% | -46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 52.37% | -38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 54.90% | -41.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и GFI
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и GFI
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and GFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs GFI's -88.05%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор