Сравнение COMP с ENLT
COMP (Compass, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, COMP returned 38.12%/yr vs 68.44%/yr for ENLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 110.58%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
ENLT
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 110.58%
- 6 месяцев
- 146.73%
- 1 год
- 412.20%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | -4.81% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 110.58% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between COMP and ENLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
ENLT:
$14.04B
COMP:
$0.02
ENLT:
$0.68
COMP:
386.04
ENLT:
141.27
COMP:
0.66
ENLT:
16.27
COMP:
2.51
ENLT:
6.62
COMP:
$8.31B
ENLT:
$813.08M
COMP:
$893.40M
ENLT:
$446.15M
COMP:
-$177.70M
ENLT:
$670.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. ENLT — Ранг доходности на риск
COMP
ENLT
Сравнение COMP c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 23.11 | -22.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 75.84 | -74.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и ENLT
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -39.32% | -51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -17.98% | -32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -39.32% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -10.88% | -48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -11.87% | -56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 5.47% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и ENLT
Compass, Inc. (COMP) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеют волатильность 21.57% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 22.24% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 44.74% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 54.27% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 44.63% | +35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 44.63% | +34.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и ENLT
Ни COMP, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и ENLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и ENLT
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 112.21M при выручке в 156.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
ENLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 81.63M при выручке в 156.49M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
ENLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 156.49M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and ENLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLT has higher volatility (22.24%) compared to COMP (21.57%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор