Сравнение AVAV с URBN
AVAV (AeroVironment, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.50% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам AVAV и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between AVAV and URBN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AVAV and URBN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
URBN:
$6.84B
AVAV:
-$4.63
URBN:
$5.18
AVAV:
6.94
URBN:
1.11
AVAV:
1.95
URBN:
2.62
AVAV:
$1.19B
URBN:
$6.32B
AVAV:
$104.63M
URBN:
$2.27B
AVAV:
-$242.06M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. URBN — Ранг доходности на риск
AVAV
URBN
Сравнение AVAV c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.82 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и URBN
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -83.96% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -26.32% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -28.53% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.36% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -73.80% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -6.89% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -32.55% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 13.77% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и URBN
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 10.59% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 28.72% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 43.59% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 47.28% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 48.75% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и URBN
Ни AVAV, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and URBN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор