PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с PSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 9.39%/yr for PSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 18.60% против 9.39% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

PSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-20.96%
3 года*
160.63%
5 лет*
57.89%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-28.74%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between ORCL and PSIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.15

The correlation between ORCL and PSIX shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

PSIX:

$939.13M

EPS

ORCL:

$5.86

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

PSIX:

9.19

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

PSIX:

1.60

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

PSIX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

ORCL vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.31

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.57

+0.37

ORCL vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и PSIX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-98.55%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-68.60%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-68.60%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-84.38%

+26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-93.77%

+35.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-64.83%

+21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-68.20%

+39.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

36.94%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и PSIX

Oracle Corporation (ORCL) и Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеют волатильность 23.44% и 22.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

22.47%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

89.55%

-46.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

103.13%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

113.38%

-71.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

105.95%

-70.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и PSIX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
0
(ORCL) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and PSIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PSIX (22.47%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PSIX's -98.55%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор