Сравнение AVAV с PSIX
AVAV (AeroVironment, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, PSIX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 9.39%/yr for PSIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVAV показывает доходность -29.48%, а PSIX немного выше – -28.74%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 18.47% против 9.39% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам AVAV и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AVAV and PSIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between AVAV and PSIX shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
PSIX:
$939.13M
AVAV:
-$4.63
PSIX:
$4.43
AVAV:
6.94
PSIX:
1.60
AVAV:
1.95
PSIX:
5.06
AVAV:
$1.19B
PSIX:
$586.96M
AVAV:
$104.63M
PSIX:
$172.81M
AVAV:
-$242.06M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. PSIX — Ранг доходности на риск
AVAV
PSIX
Сравнение AVAV c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.31 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.57 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и PSIX
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -98.55% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -68.60% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -68.60% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -84.38% | +22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -93.77% | +32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -64.83% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -68.20% | +39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 36.94% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и PSIX
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 22.47%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 22.47% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 89.55% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 103.13% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 113.38% | -57.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 105.95% | -53.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и PSIX
Ни AVAV, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and PSIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PSIX (22.47%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PSIX's -98.55%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор