Сравнение ORCL с COMP
ORCL (Oracle Corporation) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -18.73%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 25.72% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between ORCL and COMP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between ORCL and COMP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
COMP:
$7.07B
ORCL:
$5.86
COMP:
$0.02
ORCL:
31.41
COMP:
386.04
ORCL:
7.97
COMP:
0.66
ORCL:
12.47
COMP:
2.51
ORCL:
$67.36B
COMP:
$8.31B
ORCL:
$79.58B
COMP:
$893.40M
ORCL:
$6.20B
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. COMP — Ранг доходности на риск
ORCL
COMP
Сравнение ORCL c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.40 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и COMP
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.29% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -50.81% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -57.24% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -89.25% | +31.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -59.58% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -68.19% | +39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 24.31% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и COMP
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 21.57% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 51.73% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 64.03% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 80.00% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 79.10% | -43.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и COMP
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and COMP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to COMP (21.57%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор