PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с URBN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PSIX returned 9.39%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям URBN по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.50% соответственно.

PSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-20.96%
3 года*
160.63%
5 лет*
57.89%
10 лет*
9.39%

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и URBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-28.74%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%

Correlation

The correlation between PSIX and URBN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.09

The correlation between PSIX and URBN shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$939.13M

URBN:

$6.84B

EPS

PSIX:

$4.43

URBN:

$5.18

Коэффициент P/E

PSIX:

9.19

URBN:

14.85

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

URBN:

0.63

Коэффициент P/S

PSIX:

1.60

URBN:

1.11

Коэффициент P/B

PSIX:

5.06

URBN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

URBN:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

URBN:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

URBN:

$603.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

PSIX vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.43

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

0.82

-1.39

PSIX vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа URBN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и URBN

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-83.96%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-26.32%

-42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-28.53%

-40.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.38%

-56.36%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-73.80%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.83%

-6.89%

-57.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-32.55%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.94%

13.77%

+23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и URBN

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

10.59%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.55%

28.72%

+60.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.13%

43.59%

+59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.38%

47.28%

+66.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.95%

48.75%

+57.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и URBN

Ни PSIX, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и URBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.48B
(PSIX) Общая выручка
(URBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and URBN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (22.47%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs URBN's -83.96%.

URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор