Сравнение AVAV с EMA
AVAV (AeroVironment, Inc.) and EMA (Emera Inc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, AVAV returned -10.28% vs 22.07% for EMA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 35.79% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between AVAV and EMA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.11 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
EMA:
$15.99B
AVAV:
-$4.63
EMA:
CA$3.55
AVAV:
6.94
EMA:
2.58
AVAV:
1.95
EMA:
2.44
AVAV:
$1.19B
EMA:
CA$8.59B
AVAV:
$104.63M
EMA:
CA$2.83B
AVAV:
-$242.06M
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. EMA — Ранг доходности на риск
AVAV
EMA
Сравнение AVAV c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.74 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.96 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и EMA
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -5.93% | -55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -5.93% | -55.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -2.00% | -56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -1.76% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 2.22% | +32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и EMA
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 4.92% | +21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 10.32% | +47.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 13.67% | +60.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 13.79% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 13.79% | +38.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и EMA
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and EMA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор