Сравнение PSIX с EMA
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and EMA (Emera Inc) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, PSIX returned -20.96% vs 22.07% for EMA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 39.43% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between PSIX and EMA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$939.13M
EMA:
$15.99B
PSIX:
$4.43
EMA:
CA$3.55
PSIX:
9.19
EMA:
20.68
PSIX:
0.09
EMA:
0.66
PSIX:
1.60
EMA:
2.58
PSIX:
5.06
EMA:
2.44
PSIX:
$586.96M
EMA:
CA$8.59B
PSIX:
$172.81M
EMA:
CA$2.83B
PSIX:
$102.78M
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. EMA — Ранг доходности на риск
PSIX
EMA
Сравнение PSIX c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.74 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.96 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и EMA
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -5.93% | -92.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -5.93% | -62.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -2.00% | -62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -1.76% | -66.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 2.22% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и EMA
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 4.92% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.55% | 10.32% | +79.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.13% | 13.67% | +89.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 13.79% | +99.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.95% | 13.79% | +92.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и EMA
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and EMA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор