PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CORT с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CORT и AVAV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CORT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.03%
-13.89%
CORT
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

1.22

AVAV:

0.56

Коэф-т Сортино

CORT:

1.72

AVAV:

1.20

Коэф-т Омега

CORT:

1.25

AVAV:

1.17

Коэф-т Кальмара

CORT:

1.77

AVAV:

0.86

Коэф-т Мартина

CORT:

3.70

AVAV:

2.08

Индекс Язвы

CORT:

17.98%

AVAV:

14.28%

Дневная вол-ть

CORT:

54.66%

AVAV:

53.21%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

CORT:

-15.53%

AVAV:

-30.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$5.78B

AVAV:

$4.63B

EPS

CORT:

$1.26

AVAV:

$1.70

Цена/прибыль

CORT:

43.76

AVAV:

96.49

PEG коэффициент

CORT:

0.61

AVAV:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$628.56M

AVAV:

$761.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$618.75M

AVAV:

$293.79M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$144.05M

AVAV:

$77.21M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 33.48% против 19.60% соответственно.


CORT

С начала года

58.25%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

71.11%

1 год

62.35%

5 лет

32.53%

10 лет

33.48%

AVAV

С начала года

30.14%

1 месяц

-17.30%

6 месяцев

-13.43%

1 год

29.21%

5 лет

20.98%

10 лет

19.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CORT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.220.56
Коэффициент Сортино CORT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.20
Коэффициент Омега CORT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.17
Коэффициент Кальмара CORT, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.770.86
Коэффициент Мартина CORT, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.702.08
CORT
AVAV

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
0.56
CORT
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AVAV

Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и AVAV

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.53%
-30.25%
CORT
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AVAV

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 11.43%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.43%
22.56%
CORT
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab