Сравнение CORT с AVAV
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CORT operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CORT returned 31.36%/yr vs 17.59%/yr for AVAV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 129.45%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 31.36% против 17.59% соответственно.
CORT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 32.60%
- С начала года
- 129.45%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- 28.64%
- 10 лет*
- 31.36%
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам CORT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 129.45% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CORT and AVAV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CORT:
$8.34B
AVAV:
$7.27B
CORT:
$0.41
AVAV:
-$4.63
CORT:
12.05
AVAV:
6.06
CORT:
13.07
AVAV:
1.70
CORT:
$769.10M
AVAV:
$1.19B
CORT:
$755.64M
AVAV:
$104.63M
CORT:
$3.66M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CORT
AVAV
Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.35 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.62 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и AVAV
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -63.62% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -63.62% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -63.62% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -63.62% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -63.62% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -63.62% | +33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -28.75% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 35.68% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и AVAV
Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 13.66%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 28.83% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.06% | 58.84% | +26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.02% | 75.05% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 56.27% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 52.19% | +15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и AVAV
Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORT and AVAV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.83%) compared to CORT (13.66%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs AVAV's -63.62%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор