PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORT с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CORT с AVAV

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORT или AVAV.

Корреляция

Корреляция между CORT и AVAV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CORT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,512.10%
485.04%
CORT
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

1.61

AVAV:

-0.10

Коэф-т Сортино

CORT:

4.24

AVAV:

0.22

Коэф-т Омега

CORT:

1.57

AVAV:

1.03

Коэф-т Кальмара

CORT:

4.78

AVAV:

-0.09

Коэф-т Мартина

CORT:

15.88

AVAV:

-0.20

Индекс Язвы

CORT:

12.35%

AVAV:

24.07%

Дневная вол-ть

CORT:

121.53%

AVAV:

50.26%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

CORT:

-39.07%

AVAV:

-40.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$7.34B

AVAV:

$3.95B

EPS

CORT:

$1.23

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

CORT:

56.58

AVAV:

120.69

Коэффициент PEG

CORT:

0.61

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

CORT:

10.88

AVAV:

5.32

Коэффициент P/B

CORT:

10.80

AVAV:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$528.23M

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$519.89M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$107.91M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 38.10%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 27.93% против 18.39% соответственно.

CORT

С начала года

38.10%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

48.57%

1 год

200.60%

5 лет

42.29%

10 лет

27.93%

AVAV

С начала года

-9.03%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-34.61%

1 год

-4.19%

5 лет

21.28%

10 лет

18.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORT и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CORT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CORT: 1.61
AVAV: -0.10
Коэффициент Сортино CORT, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CORT: 4.24
AVAV: 0.22
Коэффициент Омега CORT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CORT: 1.57
AVAV: 1.03
Коэффициент Кальмара CORT, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CORT: 4.78
AVAV: -0.09
Коэффициент Мартина CORT, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CORT: 15.88
AVAV: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
-0.10
CORT
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AVAV

Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и AVAV

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.07%
-40.47%
CORT
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AVAV

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 80.73% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.73%
20.22%
CORT
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию