PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 42.47% против 27.45% соответственно.

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
4.74%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-30.49%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between CELH and GFI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.58B

GFI:

$32.65B

EPS

CELH:

$0.61

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

CELH:

47.66

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

CELH:

2.39

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

CELH:

19.03

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

CELH vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.85

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.41

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.15

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.06

-4.07

CELH vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и GFI

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-88.05%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-43.90%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-43.90%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-56.22%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-63.09%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.64%

-38.93%

-30.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-44.25%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

16.51%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и GFI

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

17.70%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

46.40%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

59.94%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.27%

52.37%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

54.90%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и GFI

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
782.62M
5.29B
(CELH) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.3%
56.7%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and GFI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор