Сравнение ORCL с AVAV
ORCL (Oracle Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции AVAV немного отстают с 18.47%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам ORCL и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ORCL and AVAV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
AVAV:
$8.32B
ORCL:
$5.86
AVAV:
-$4.63
ORCL:
7.97
AVAV:
6.94
ORCL:
12.47
AVAV:
1.95
ORCL:
$67.36B
AVAV:
$1.19B
ORCL:
$79.58B
AVAV:
$104.63M
ORCL:
$6.20B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ORCL
AVAV
Сравнение ORCL c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.30 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и AVAV
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -61.45% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -61.45% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -61.45% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -61.45% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -61.45% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -58.38% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -28.71% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 34.44% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и AVAV
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 26.86% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 57.90% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 74.35% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 56.01% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 52.05% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и AVAV
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and AVAV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AVAV's -61.45%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор