Сравнение COMP с GFI
COMP (Compass, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 32.03%/yr for GFI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам COMP и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 17.65% |
Correlation
The correlation between COMP and GFI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
GFI:
$32.65B
COMP:
$0.02
GFI:
$5.39
COMP:
386.04
GFI:
6.78
COMP:
0.66
GFI:
2.34
COMP:
2.51
GFI:
3.87
COMP:
$8.31B
GFI:
$13.98B
COMP:
$893.40M
GFI:
$7.34B
COMP:
-$177.70M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. GFI — Ранг доходности на риск
COMP
GFI
Сравнение COMP c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.06 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и GFI
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -88.05% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -43.90% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -43.90% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -56.22% | -33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -38.93% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -44.25% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 16.51% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и GFI
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 17.70% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 46.40% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 59.94% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 52.37% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 54.90% | +24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и GFI
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и GFI
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and GFI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор