PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с WELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.50% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.19%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between ORCL and WELL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.27

The correlation between ORCL and WELL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

WELL:

$155.59B

EPS

ORCL:

$5.86

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

WELL:

106.16

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

WELL:

2.35

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

WELL:

12.85

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

WELL:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Welltower Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

ORCL vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.01

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.66

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.44

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.47

-8.66

ORCL vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и WELL

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-63.33%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-12.61%

-45.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-12.99%

-45.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-40.78%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-63.33%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-2.68%

-40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-10.31%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

5.11%

+30.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и WELL

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

9.54%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

17.14%

+26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

21.65%

+44.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

23.82%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

31.90%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и WELL

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности WELL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
3.35B
(ORCL) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and WELL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор