Сравнение AVAV с PM
AVAV (AeroVironment, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.71% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам AVAV и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between AVAV and PM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between AVAV and PM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
PM:
$288.03B
AVAV:
-$4.63
PM:
$7.12
AVAV:
6.94
PM:
6.93
AVAV:
$1.19B
PM:
$41.49B
AVAV:
$104.63M
PM:
$27.93B
AVAV:
-$242.06M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. PM — Ранг доходности на риск
AVAV
PM
Сравнение AVAV c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.34 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и PM
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -42.87% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -20.64% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -20.64% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -22.78% | -38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -42.87% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -3.94% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -10.02% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 10.81% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и PM
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 7.76% | +19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 21.07% | +36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 27.73% | +46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 22.73% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 24.46% | +27.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и PM
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and PM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор