PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVAV с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.71% соответственно.


AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-10.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и PM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.
-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between AVAV and PM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between AVAV and PM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.32B

PM:

$288.03B

EPS

AVAV:

-$4.63

PM:

$7.12

Коэффициент P/S

AVAV:

6.94

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AeroVironment, Inc.

Philip Morris International Inc.

Доходность на риск

AVAV vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVAVPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.18

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.34

-0.64

AVAV vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PM

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVAVPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-42.87%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-20.64%

-40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-20.64%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-22.78%

-38.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-42.87%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-3.94%

-54.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-10.02%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.44%

10.81%

+23.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PM

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVAVPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

7.76%

+19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

21.07%

+36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

27.73%

+46.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

22.73%

+33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.05%

24.46%

+27.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PM

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
10.15B
(AVAV) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AVAV and PM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор