Сравнение CORT с COMP
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. CORT operates in Biotechnology (Healthcare), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CORT returned 30.95%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORT и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -18.73%.
CORT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 45.25%
- С начала года
- 138.25%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 31.68%
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORT и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 138.25% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -16.77% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between CORT and COMP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CORT:
$8.66B
COMP:
$7.07B
CORT:
$0.41
COMP:
$0.02
CORT:
202.17
COMP:
386.04
CORT:
12.51
COMP:
0.66
CORT:
13.57
COMP:
2.51
CORT:
$769.10M
COMP:
$8.31B
CORT:
$755.64M
COMP:
$893.40M
CORT:
$3.66M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. COMP — Ранг доходности на риск
CORT
COMP
Сравнение CORT c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.67 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.40 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и COMP
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, примерно равная максимальной просадке COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -91.29% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -50.81% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -57.24% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -89.25% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -59.58% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -68.19% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 24.31% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и COMP
Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 14.28%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 21.57% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.36% | 51.73% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 64.03% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.58% | 80.00% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 79.10% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и COMP
Ни CORT, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CORT и COMP
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CORT and COMP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to CORT (14.28%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор