Сравнение EMA с COMP
EMA (Emera Inc) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past year, EMA returned 22.07% vs 34.01% for COMP. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMA и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -18.73%.
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMA и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 76.76% |
Correlation
The correlation between EMA and COMP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.13 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.99B
COMP:
$7.07B
EMA:
CA$3.55
COMP:
$0.02
EMA:
20.68
COMP:
386.04
EMA:
2.58
COMP:
0.66
EMA:
2.44
COMP:
2.51
EMA:
CA$8.59B
COMP:
$8.31B
EMA:
CA$2.83B
COMP:
$893.40M
EMA:
CA$2.56B
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. COMP — Ранг доходности на риск
EMA
COMP
Сравнение EMA c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.67 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 1.40 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и COMP
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -91.29% | +85.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -50.81% | +44.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -59.58% | +57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -68.19% | +66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 24.31% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и COMP
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 21.57% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 51.73% | -41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 64.03% | -50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 80.00% | -66.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 79.10% | -65.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и COMP
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMA и COMP
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
EMA and COMP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs COMP's -91.29%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор