Сравнение PSIX с PM
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSIX returned 9.39%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.71% соответственно.
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PSIX и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PSIX and PM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PSIX:
$939.13M
PM:
$288.03B
PSIX:
$4.43
PM:
$7.12
PSIX:
9.19
PM:
25.90
PSIX:
0.09
PM:
2.81
PSIX:
1.60
PM:
6.93
PSIX:
$586.96M
PM:
$41.49B
PSIX:
$172.81M
PM:
$27.93B
PSIX:
$102.78M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. PM — Ранг доходности на риск
PSIX
PM
Сравнение PSIX c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.18 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.34 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и PM
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -42.87% | -55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -20.64% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -20.64% | -47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -22.78% | -61.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -42.87% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -3.94% | -60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -10.02% | -58.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 10.81% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и PM
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 7.76% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.55% | 21.07% | +68.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.13% | 27.73% | +75.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 22.73% | +90.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.95% | 24.46% | +81.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и PM
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and PM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор