Сравнение EMA с PSIX
EMA (Emera Inc) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, EMA returned 22.07% vs -20.96% for PSIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMA и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%.
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам EMA и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 39.43% |
Correlation
The correlation between EMA and PSIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.99B
PSIX:
$939.13M
EMA:
CA$3.55
PSIX:
$4.43
EMA:
20.68
PSIX:
9.19
EMA:
0.66
PSIX:
0.09
EMA:
2.58
PSIX:
1.60
EMA:
2.44
PSIX:
5.06
EMA:
CA$8.59B
PSIX:
$586.96M
EMA:
CA$2.83B
PSIX:
$172.81M
EMA:
CA$2.56B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. PSIX — Ранг доходности на риск
EMA
PSIX
Сравнение EMA c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.31 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.57 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и PSIX
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -98.55% | +92.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -68.60% | +62.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -64.83% | +62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -68.20% | +66.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 36.94% | -34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и PSIX
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 22.47% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 89.55% | -79.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 103.13% | -89.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 113.38% | -99.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 105.95% | -92.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и PSIX
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMA and PSIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs PSIX's -98.55%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор