Сравнение COMP с AVAV
COMP (Compass, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам COMP и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -46.55% |
Correlation
The correlation between COMP and AVAV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between COMP and AVAV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
AVAV:
$8.32B
COMP:
$0.02
AVAV:
-$4.63
COMP:
0.66
AVAV:
6.94
COMP:
2.51
AVAV:
1.95
COMP:
$8.31B
AVAV:
$1.19B
COMP:
$893.40M
AVAV:
$104.63M
COMP:
-$177.70M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. AVAV — Ранг доходности на риск
COMP
AVAV
Сравнение COMP c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.17 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.30 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и AVAV
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -61.45% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -61.45% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -61.45% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -61.45% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -58.38% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -28.71% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 34.44% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и AVAV
Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 21.57%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 26.86% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 57.90% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 74.35% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 56.01% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 52.05% | +27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и AVAV
Ни COMP, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COMP and AVAV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to COMP (21.57%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs AVAV's -61.45%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор