PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMP с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COMP с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COMP (Compass, Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 48.80%/yr for LUG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMP и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMP торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%.

COMP

1 день
1.66%
1 месяц
5.79%
С начала года
-18.73%
6 месяцев
-20.02%
1 год
34.01%
3 года*
38.12%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
—

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMP и LUG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
COMP
Compass, Inc.		-18.73%80.68%55.59%61.37%-74.37%-57.22%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%4.87%

Correlation

The correlation between COMP and LUG.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMP:

$7.07B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

COMP:

$0.02

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

COMP:

386.04

LUG.TO:

14.57

Коэффициент P/S

COMP:

0.66

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

COMP:

2.51

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

COMP:

$8.31B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMP:

$893.40M

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

COMP:

-$177.70M

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass, Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с COMP:
COMP с XRP-USDCOMP с QQQCOMP с ZCOMP с APPNCOMP с PIOCOMP с VOOCOMP с SSRM
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

COMP vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг доходности на риск COMP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMP c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMPLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.27

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.73

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.38

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

1.03

+0.38

COMP vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMP и LUG.TO

Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMPLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.29%

-95.13%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.81%

-39.12%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.24%

-39.12%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.25%

-43.37%

-45.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.58%

-36.18%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.19%

-71.98%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.31%

14.44%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и LUG.TO

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Lundin Gold Inc. (LUG.TO) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMPLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.57%

17.97%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.73%

41.95%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.03%

56.02%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.00%

46.84%

+33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.10%

43.77%

+35.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и LUG.TO

COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM2025202420232022
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMP и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.70B
567.38M
(COMP) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COMP и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass, Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.2%
Активы портфеля
COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

COMP and LUG.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMP и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор