PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAV с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVAV и CORT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
585.46%
4,045.16%
AVAV
CORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

0.56

CORT:

1.22

Коэф-т Сортино

AVAV:

1.20

CORT:

1.72

Коэф-т Омега

AVAV:

1.17

CORT:

1.25

Коэф-т Кальмара

AVAV:

0.86

CORT:

1.77

Коэф-т Мартина

AVAV:

2.08

CORT:

3.70

Индекс Язвы

AVAV:

14.28%

CORT:

17.98%

Дневная вол-ть

AVAV:

53.21%

CORT:

54.66%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

AVAV:

-30.25%

CORT:

-15.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.63B

CORT:

$5.78B

EPS

AVAV:

$1.70

CORT:

$1.26

Цена/прибыль

AVAV:

96.49

CORT:

43.76

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

CORT:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$761.50M

CORT:

$628.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$293.79M

CORT:

$618.75M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$77.21M

CORT:

$144.05M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 30.14%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 58.25%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 19.60% против 33.48% соответственно.


AVAV

С начала года

30.14%

1 месяц

-17.30%

6 месяцев

-13.43%

1 год

29.21%

5 лет

20.98%

10 лет

19.60%

CORT

С начала года

58.25%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

71.11%

1 год

62.35%

5 лет

32.53%

10 лет

33.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.561.22
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.201.72
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.25
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.861.77
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.083.70
AVAV
CORT

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
1.22
AVAV
CORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CORT

Ни AVAV, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CORT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.25%
-15.53%
AVAV
CORT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CORT

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.56%
11.43%
AVAV
CORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab