PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с CORT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или CORT.

Корреляция

Корреляция между AVAV и CORT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.11%
5,683.06%
AVAV
CORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

CORT:

1.74

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

CORT:

4.32

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

CORT:

1.59

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

CORT:

4.65

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

CORT:

14.96

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

CORT:

14.16%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

CORT:

122.16%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

CORT:

-37.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.22B

CORT:

$7.57B

EPS

AVAV:

$1.16

CORT:

$1.23

Коэффициент P/E

AVAV:

128.96

CORT:

58.30

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

CORT:

0.61

Коэффициент P/S

AVAV:

5.68

CORT:

11.21

Коэффициент P/B

AVAV:

4.88

CORT:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

CORT:

$528.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

CORT:

$519.89M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

CORT:

$107.91M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 42.31%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 19.02% против 28.14% соответственно.

AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-5.38%

5 лет

21.27%

10 лет

19.02%

CORT

С начала года

42.31%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

51.67%

1 год

214.52%

5 лет

39.84%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
CORT: 1.74
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
CORT: 4.32
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
CORT: 1.59
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
CORT: 4.65
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
CORT: 14.96

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
1.74
AVAV
CORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CORT

Ни AVAV, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CORT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-37.22%
AVAV
CORT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CORT

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 20.44%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 81.39%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
81.39%
AVAV
CORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию