PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CELH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 18.60% против 42.47% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
4.74%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-30.49%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between ORCL and CELH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between ORCL and CELH shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CELH:

$7.58B

EPS

ORCL:

$5.86

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CELH:

47.66

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CELH:

2.39

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CELH:

19.03

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP

Доходность на риск

ORCL vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.54

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.48

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.53

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.01

+0.82

ORCL vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CELH

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-77.86%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-57.22%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-77.86%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-77.86%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-77.86%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-69.64%

+26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-27.92%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

30.17%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CELH

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

16.40%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

37.07%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

56.39%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

65.27%

-23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

68.91%

-33.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CELH

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
782.62M
(ORCL) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CELH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CELH's -77.86%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор